股票期权推荐阅读书目之三
2016-01-18
《期权策略》
本书详细介绍了美国期权市场的理论和实务，结合实际例子，让读者尽快掌握期权的有关知识。其中“高级篇”所介绍的期权策略在一般期权教科书上是没有提及的，与众不同的全新策略，胜算比一般的期权策略高出很多。本书通过大量实战例子，系统地介绍了各种高胜算的期权策略，教你如何在期权市场获胜，成为期权投资高手。本书首创用历史数据测试24种期权策略，使我们能够从中发现某些期权策略的致命弱点！我们通过经验和教训，创新很多鲜为人知的期权操作技术，例如：借势、与浪共舞、箱体套利等。作者林万佳，美国执业会计师、美国沃顿商学院金融工程学博士。现任华夏资本首席顾问、上海稳盈投资管理企业首席投资官，有十余年美国金融业从业经验。
《期权价差交易：战略和策略综合指南》
该书开篇对期权基础知识、期权价格变化敏感性指标和其他内容进行了详尽介绍，然后转入讨论各种不同的期权价差交易策略，并说明如何利用它们来获取稳定的利润。该书涉及内容如下：突出介绍了所有价差策略——从日历和比率价差策略到牛市和熊市价差策略——的要点论述了如何监控和调整现有价差头寸，并提供了退出价差交易的技巧；通过举例来检验和增强对上述概念的理解。
本书作者罗素？罗兹对期权价差交易见解独到精辟，无人企及。他目前是一名CBOE期权学院的讲师，曾帮助数千名业界人士顺利地将各种期权交易策略融入他们的日常交易中。在《期权价差交易》中，他与我们分享了丰富的从业经验，并揭示了如何利用期权价差策略为投资者服务。
《期权定价的数学模型和方法》
该书从偏微分方程的观点和方法，对期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过Delta对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格"；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论，另外，该书对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。该书可用作应用数学、金融、保险、管理等专业研究生教材，也可供有关领域的研究人员和工作人员参考。
《Excel与期权定价》
该书是南开大学金融学系本科生与硕士生课程“金融工程学”配套的实验教材，也是南开金融十几本实验课程教材体系中的一本。全书分为期权的敏感性参数；期权的二叉树定价法；二重期权组合的利损分析等内容。该书作者周爱民博士，是南开大学经济学院教授，博士生导师，主要研究方向为金融工程学和计量经济学，著有《证券投资分析方法研究》《股市有效性、泡沫与预警》《高级宏观经济学》《金融工程学》《证券投资学》《金融计量学》等，主编或合著《EXCEL与金融工程学》《EXCEL与期权定价》等多种专著教材，发表学术论文70余篇。
《金融随机分析》
全书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念十分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用；其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。本书作者史蒂文？E施里夫教授是卡耐基？梅隆大学金融工程的带头者，在华尔街亦享有盛誉。《金融随机分析》一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。
《金融工程（第3版）》
该书先后入选“十五”、“十一五”国家级规划教材，2011年被教育评为普通高等教育精品教材。本书根据读者的反馈在第二版的基础上进行了全面的修订。本书延续了前两版数学模型与金融学紧密融合的突出特点， 保留了前两版的清晰写作脉络、知识点的前后一致性和呼应性、丰富的教学内容和大量的教学辅助资料，进一步强化深入浅出的讲解风格，让读者能够获得对金融工程、金融衍生产品和风险管理问题的感性认识，引导读者更好地将理论和知识运用到实践中去。
本书除可用作高等院校的金融学专业教科书之外，还可作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、行业监管人员的参考书。
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