关于调整信用账户风险控制措施的通知
2020-08-24
尊敬的投资者：
结合注册制创业板的发行上市，为了有效防范融资融券业务风险，保护投资者的合法利益，华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）根据证券市场情况和风险管理要求，对融资融券业务的风险控制措施进行了调整，包括但不限于如下的风险控制措施，具体风险控制措施以系统为准：
一、标的证券融资融券保证金比例
1、非科创板股票、非创业板股票标的证券融资保证金比例：
融资保证金比例不低于100%
2、科创板股票、创业板股票标的证券融资保证金比例计算公式如下：
融资保证金比例=200%-折算率，
融资保证金比例不低于150%；
二、对信用账户证券持仓集中度实行实时交易前端控制
（一）信用账户单一证券（非科创板股票、非创业板股票）持仓集中度实时控制指标
1. 对于授信额度小于等于3000万元的投资者（不包括产品户）：
（1）信用账户维持担保比例低于180%（不含）的，买入证券委托成交后，投资者所持有的单一证券市值占其信用账户总资产的比例不得高于60%（不含）；
（2）信用账户维持担保比例高于180%（含）但不高于240%（不含）的，买入证券委托成交后，投资者所持有的单一证券市值占其信用账户总资产的比例不得高于80%（不含）；
（3）信用账户维持担保比例高于240%（含）的，买入证券委托成交后，投资者所持有的单一证券市值占其信用账户总资产的比例可达到100%。
2. 对于授信额度大于3000万元的投资者及所有产品户
（1）信用账户维持担保比例低于180%（不含）的，买入证券委托成交后，投资者所持有的单一证券市值占其信用账户总资产的比例不得高于40%（不含）；
（2）信用账户维持担保比例高于180%（含）但不高于240%（不含）的，买入证券委托成交后，投资者所持有的单一证券市值占其信用账户总资产的比例不得高于60%（不含）；
（3）信用账户维持担保比例高于240%（含）的，买入证券委托成交后，投资者所持有的单一证券市值占其信用账户总资产的比例可达到100%。
（二）信用账户科创板股票、创业板股票持仓集中度实时控制指标
1、信用账户科创板股票和注册制创业板股票合并板块持仓集中度实时控制指标
（1）信用账户维持担保比例低于180%（不含）的，买入证券委托成交后，投资者所持有的科创板股票和注册制创业板股票总市值占其信用账户总资产的比例不得高于20%（不含）；
（2）信用账户维持担保比例高于180%（含）但不高于240%的，买入证券委托成交后，投资者所持有的科创板股票和注册制创业板股票总市值占其信用账户总资产的比例不得高于30%（不含）；
（3）信用账户维持担保比例高于240%（含）但不高于300%的，买入证券委托成交后，投资者所持有的科创板股票和注册制创业板股票总市值占其信用账户总资产的比例不得高于40%（不含）；
（4）信用账户维持担保比例高于300%（含）的，买入证券委托成交后，投资者所持有的合并板块证券市值占其信用账户总资产的比例不得高于50%（不含）。
2、信用账户核准制创业板股票单一板块持仓集中度实时控制指标
（1）信用账户维持担保比例低于180%（不含）的，买入证券委托成交后，投资者所持有的所有核准制创业板股票总市值占其信用账户总资产的比例不得高于40%；
（2）信用账户维持担保比例高于180%（含）但不高于240%（不含）的，买入证券委托成交后，投资者所持有的所有核准制创业板股票总市值占其信用账户总资产的比例不得高于60%（不含）；
（3）信用账户维持担保比例高于240%（含）但不高于300%的，买入证券委托成交后，投资者所持有的所有核准制创业板股票总市值占其信用账户总资产的比例不得高于80%（不含）；
（4）信用账户维持担保比例高于300%（含）的，买入证券委托成交后，投资者所持有的所有核准制创业板股票总市值占其信用账户总资产的比例不得高于100%（不含）。
三、追保违约强制平仓的风险控制措施
（一）平仓线：
交易日（T日）清算后，投资者维持担保比例低于130%时，华金证券将启动追保流程，要求投资者于次一交易日（T+1日）收盘前追加担保品或主动清偿债务，使清算后维持担保比例不低于140%，否则，华金证券有权自第二交易日（T+2日）起对投资者账户进行强制平仓，至投资者清算后维持担保比例不低于140%。
（二）次日平仓线：
交易日（T日）清算后，投资者维持担保比例低于115%时，华金证券有权在次一交易日（T+1日）起对投资者账户进行强制平仓，至投资者清算后维持担保比例不低于140%。
（三）追保到位线：
追保到位线为140%，即投资者按照约定追加担保物或主动清偿债务，使清算后维持担保比例不低于140%，否则华金证券有权进行强制平仓，至清算后维持担保比例不低于140%。
（四）预警线
对于低于150%但不低于平仓线的投资者，华金证券有权将限制投资者信用账户开仓交易，限制信用账户担保品买入非标的证券，至投资者维持担保比例不低于150%。
四、投资者在提取担保物时，需要同时满足以下要求
当投资者信用账户维持担保比例高于提取线（300%）时，投资者可以转出高于提取线部分的担保物，但转出后的维持担保比例不得低于提取线。
五、投资者申请信用合约展期时，需要同时满足以下要求
（一）信用账户维持担保比例不低于 150%；
（二）近半年无平仓记录；
（三）法律法规、监管要求规定的
（四）投资者通过华金证券客户端提交合约展期申请的最大提前天数为10个交易日（若合约归还截止日为非交易日，可顺延至下一个交易日申请）。
（五）华金证券规定的其他情形。
投资者信用账户合约到期前可以申请办理展期，华金证券根据综合评估结果，可以为满足条件的投资者办理展期，每次展期时间不超过6个月。展期是否评估通过，请投资者以系统评估结果为准。
对于华金证券批准合约展期的，投资者须自行承担合约展期的一切后果。华金证券不同意展期的，投资者须了结到期合约负债，否则华金证券有权实施强制平仓。
上述融资融券业务风险控制措施自注册制创业板发行上市的首只股票上市首日起实施。
注：根据要求，投资者若需交易注册制创业板股票，需签署《华金证券股份有限公司创业板市场融资融券交易风险揭示书》《华金证券股份有限公司融资融券业务合同补充协议之创业板市场》开通注册制创业板股票交易权限。对于信用账户仅开通了核准制创业板股票交易权限的投资者（即在2020年4月28日之前开通信用账户创业板股票交易权限的投资者），自注册制创业板发行上市的首只股票上市首日起，华金证券将限制投资者进行核准制创业板股票的融资融券交易（即限制融资买入、融券卖出新开合约）。若投资者需要继续从事核准制创业板股票的融资融券交易，必须开通注册制创业板股票的交易权限。若后续不再参与创业板股票的交易，请投资者至分支机构申请取消相应交易权限。
华金证券股份有限公司
2020年8月21日
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