华金证券

2019-07-19

尊敬的投资者：为保证您知悉科创板股票差异化交易规则，防范科创板交易风险，请您务必仔细阅读下列提示内容：

1、科创板股票竞价交易

1）根据市场需要，上交所可以接受下列方式的市价申报：

(1) 最优五档即时成交剩余撤销申报；

(2) 最优五档即时成交剩余转限价申报；

(3) 本方最优价格申报，即该申报以其进入交易主机时，集中申报簿中本方最优报价为其申报价格。集中申报簿中本方无申报的，申报自动撤销；

(4) 对手方最优价格申报，即该申报以其进入交易主机时，集中申报簿中对手方最优报价为其申报价格。集中申报簿中对手方无申报的，申报自动撤销；

2）对科创板股票竞价交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为20%。首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票不实行当日回转交易，投资者当日买入的科创板股票，在次一交易日才能卖出。投资者需关注可能产生的股价波动风险。

3）通过限价申报买卖科创板股票的，单笔申报数量200股-10万股；通过市价申报买卖的，单笔申报数量200股-5万股。卖出时余额不足200股的部分，应当一次性申报卖出。

2、科创板股票交易申报要求

买卖科创板股票，在连续竞价阶段的限价申报，应当符合下列要求，否则为无效申报：

1) 买入申报价格不得高于买入基准价格的102%；

2) 卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%。

买入基准价格，为即时揭示的最低卖出申报价格；无即时揭示的最低卖出申报价格的，为即时揭示的最高买入申报价格；无即时揭示的最高买入申报价格的，为最新成交价；当日无成交的，为前收盘价。

卖出基准价格，为即时揭示的最高买入申报价格；无即时揭示的最高买入申报价格的，为即时揭示的最低卖出申报价格；无即时揭示的最低卖出申报价格的，为最新成交价；当日无成交的，为前收盘价。

3、市价订单使用价格保护措施（简称：保护限价）

上交所交易系统处理市价申报时，买入申报的成交价格和转限价的价格不高于保护限价，卖出申报的成交价格和转限价的价格不低于保护限价。

4、科创板股票盘后固定价格交易

在收盘集合竞价结束后，上交所交易系统按照时间优先顺序对收盘定价申报进行撮合，并以当日收盘价成交。若收盘价高于收盘定价买入申报指令的限价，则该笔买入申报无效；若收盘价低于收盘定价卖出申报指令的限价，则该笔卖出申报无效。

交易时间：每个交易日的15:05至15:30

接受申报时间：每个交易日9:30至11:30、13:00至15:30

每个交易日9:30至15:05，收盘定价申报不纳入即时行情；15:05至15:30，盘后固定价格交易阶段的申报及成交纳入即时行情。

当日 15:00 仍处于停牌状态的股票不进行盘后固定价格交易。

5、您可关注上海证券交易所投资者教育网站科创板投教专栏《科创时空之走进科创板》系列专题片（http://edu.sse.com.cn/tib/ysptj/）或关注微信公众号“华金证券”进一步了解科创板相关业务知识和风险。

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